Le moteur affiche +5 918 $ sur douze séances. Deux choses le rendent fragile. Sans les cinq meilleures positions sur 148, le total retombe à −812 $. Et en rejouant exactement les mêmes signaux avec tes propres règles — 3 trades par titre, arrêt de la journée au 2e perdant — le résultat devient −2 778 $.
Ce n'est pas une contradiction. Les perdantes arrivent tôt, les gagnantes arrivent tard, et la règle des deux pertes ferme la journée avant la bonne fenêtre.
Le net vient des primes du journal : (prix de sortie − prix d'entrée) × contrats × 100, sorties partielles comprises. Le latent d'une position ouverte n'est jamais compté.
« Ta discipline » = la check-list du carnet, celle que la chaîne d'exécution applique déjà. Le moteur, lui, tourne en mode observation depuis le 12 août : ces plafonds sont à zéro pour qu'on voie tous les signaux.
Le 13 et le 17 août apportent à eux seuls 5 406 $, soit plus que le total final. Le 14 août coûte 1 754 $ — la pire journée et le creux maximal du cumul.
Net de chaque séance (barres) et cumul depuis le début (courbe). Le 9 août n'a produit aucun signal. Touchez une barre pour le détail.
Perte moyenne 194 $ pour un risque annoncé de 200 $ — le stop tient sa promesse. Gain moyen 422 $, soit 2,2 fois la perte moyenne. Mais la position médiane perd 186 $.
Nombre de positions par tranche de résultat. Les tranches perdantes descendent sous la ligne, les gagnantes montent ; la hauteur est un nombre de positions, pas un montant.
| Mesure | 12 séances | Réglages gelés |
|---|---|---|
| Positions | 148 | 106 |
| Gagnantes | 37,8 % | 40,6 % |
| Net | +5 918 $ | +5 732 $ |
| Médiane par position | −186 $ | −166 $ |
| Facteur de profit | 1,33 | 1,50 |
| Net sans les 3 meilleures | +1 377 $ | +1 963 $ |
| Net sans les 5 meilleures | −812 $ | +434 $ |
La colonne de droite est la plus honnête : les réglages ont été gelés le 13 août et n'ont plus bougé depuis. Six séances, 106 positions.
Sur onze séances actives, le tout premier trade a gagné une seule fois. Les onze premiers trades coûtent 1 792 $.
Avant 11 h : 42 positions, −2 882 $. Entre 11 h et 12 h 30 : 67 positions, +8 178 $. La demi-heure de 10 h 30 est la pire de la journée — 20 % de réussite, −1 897 $.
Net cumulé par demi-heure d'entrée, toutes séances confondues.
La règle des deux pertes compte les trades fermés, et les entrées de l'ouverture perdent vite — durée médiane d'une perdante : 257 secondes. Deux d'entre elles suffisent à fermer la journée avant 11 h. Trois séances de la chaîne d'exécution sur quatre se sont effectivement arrêtées vers 11 h : la discipline faisait son travail, au pire moment.
Les 148 signaux rejoués dans l'ordre chronologique, avec à chaque fois un jeu de plafonds différent. Rien n'est simulé : ce sont les mêmes positions, simplement filtrées.
Prudence avec la dernière ligne. 39 positions, c'est trop peu : sans ses 5 meilleures, ce scénario retombe à −1 270 $. Une borne choisie après avoir vu les données doit être rejouée sur 60 séances — c'est le bloc suivant.
Chaque levier balayé à l'intérieur d'un seul rejeu — le banc recharge Yahoo à chaque exécution, donc deux rejeux ne se comparent pas. Config gelée du 13 août, clôture 15 h 55, plancher de stop et contre-attaque propres à chaque titre.
Effet sur la moyenne hors les 3 meilleurs trades, en points de pourcentage de prime.
QQQ améliore toutes ses colonnes, de façon monotone sur les cinq heures testées — gagnants 51 → 56 %, médiane +23,6 → +119,0, hors top 3 +91,1 → +115,7, pour 49 → 39 trades. NVDA se dégrade ; TSLA et AMZN voient leurs deux échantillons se contredire. Règle appliquée, la même qu'en août pour le plancher de stop : on ne pose que là où les deux mesures s'accordent.
Au lieu de viser le dernier plus haut, viser 1,5 fois ce qu'on risque. La moyenne hors les 3 meilleurs trades s'améliore sur les sept échantillons, sans une seule exception.
Aucun titre, aucun échantillon ne va dans l'autre sens — c'est la première fois que ça arrive dans ce dossier.
On s'attend à « on coupe les gagnants plus tôt ». C'est l'inverse : le taux d'atteinte de la cible monte — TSLA passe de 31 à 50 %.
Or le runner ne s'arme qu'après que la cible soit touchée, et 64 % des positions meurent au stop sans jamais l'armer. Une cible atteignable arme le runner, donc plus de positions vont jusqu'à une vraie sortie. D'où la forme du résultat : la médiane monte beaucoup, la moyenne baisse parfois. Moins de coups de loterie, beaucoup moins de pertes sèches.
Confirmation du défaut : sur TSLA le nombre de trades augmente (36 → 40). Des setups jusque-là refusés par le filtre R:R passent honnêtement, puisque la cible ne dépend plus de l'endroit où se trouve le dernier plus haut.
| Titre | Trades | Gagn. | Cible touchée | Hors top 3 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 49 → 47 | 51 → 55 % | 43 → 53 % | +91,1 → +113,9 |
| NVDA · échéances | 36 → 36 | 31 → 36 % | 31 → 33 % | −5,7 → +1,6 |
| NVDA · toutes séances | 58 → 58 | 31 → 38 % | 29 → 36 % | −3,1 → +2,1 |
| TSLA · échéances | 36 → 40 | 36 → 50 % | 31 → 50 % | −5,3 → −2,2 |
| TSLA · toutes séances | 68 → 72 | 35 → 47 % | 31 → 47 % | +6,1 → +7,5 |
| AMZN · échéances | 53 → 53 | 30 → 28 % | 30 → 28 % | −18,8 → −15,5 |
| AMZN · toutes séances | 93 → 93 | 32 → 33 % | 32 → 33 % | −2,0 → +1,0 |
Ce sont des pourcentages de prime, sans dimensionnement : ils ne se comparent pas aux dollars du journal. Sur QQQ, la cible à 2,5R s'effondre (médiane −17, cible touchée 43 → 18 %) : le sommet est à l'intérieur du balayage, donc c'est un vrai optimum et non un artefact de bord.
Mesurés séparément, deux gains ne s'additionnent pas forcément. Une grille de huit cases dans un seul rejeu sur QQQ tranche la question. Moyenne hors les 3 meilleurs :
| Départ | Cible actuelle | 1,5R | 2,0R | 2,5R |
|---|---|---|---|---|
| 09 h 50 | +91,1 | +113,9 | +130,8 | +120,7 |
| 11 h 00 | +115,7 | +126,3 | +147,7 | +142,3 |
La borne seule apporte +24,6, la cible seule +39,7. Si les deux étaient indépendants on attendrait +64,3 ; on observe +56,6, soit 88 % de la somme. Recouvrement réel mais mineur, et la case combinée est la meilleure des huit.
Sur la médiane, la borne n'apporte plus rien une fois la cible posée : +143,0 dans les deux lignes à 2,0R. Le trade typique est entièrement expliqué par la cible. Ce que la borne ajoute encore se loge dans la moyenne, le taux de gagnants et la queue.
entryStart). Le moteur
continue de surveiller le titre dès 9 h 30 et de compter dans l'entonnoir ; seule la
porte d'entrée est fermée, avec sa propre étiquette de refus.targetRMult). C'est 1,5 et
non 2,0 alors que QQQ fait mieux à 2,0 : un réglage validé sur les sept échantillons
vaut mieux qu'un réglage validé à un seul endroit.Sur 56 sorties gagnantes, 41 ont été suivies d'au moins un ATR de mouvement supplémentaire dans la demi-heure.
De l'autre côté, 23 positions perdantes ont vu leur cible passer après que le stop les ait sorties. Les deux erreurs pointent au même endroit : la géométrie du trade est trop serrée pour l'échelle jouée.
| Comment ça se termine | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Stop touché | 94 | 64 % |
| Cible atteinte | 40 | 27 % |
| Extension 127,2 (runner) | 8 | 5 % |
| Sortie sur signal contraire | 5 | 3 % |
| Clôture forcée à 15 h 55 | 1 | 1 % |
Le rapport risque-rendement annoncé à l'entrée vaut 1,70 en médiane chez les gagnantes et 2,14 chez les perdantes. Plus le R:R affiché est beau, moins le trade marche : il monte quand le stop se resserre, et un stop serré se fait sortir par le bruit. 28 % des stops sont posés sous 0,70 ATR.
Chemin médian parcouru vers la cible : 58 %. 40 % des positions la touchent, 55 % vont au moins à mi-chemin, et 24 % ne partent jamais (moins de 15 % du chemin). Stop médian 0,99 ATR, cible médiane 1,85 ATR.
Durée médiane 5 minutes — 9 minutes pour les gagnantes, 4 pour les perdantes. Taille médiane 12 contrats, maximum 40. Capital par position : médiane 1 514 $, maximum 13 221 $ (TSLA, 13 août, avant le plafond). Depuis ce plafond, le pic simultané n'a jamais dépassé 4 996 $ pour une consigne de 5 000.
Net par titre. Les quatre sont positifs, mais TSLA et AMZN portent les trois quarts du total.
| Découpage | Pos. | Gagn. | Net | Médiane |
|---|---|---|---|---|
| CALL | 58 | 36 % | +3 082 $ | −172 $ |
| PUT | 90 | 39 % | +2 836 $ | −191 $ |
| Signal 1 minute | 111 | 37 % | +6 144 $ | −192 $ |
| Signal 5 minutes | 34 | 41 % | −17 $ | −142 $ |
La ligne en surbrillance est un problème : l'échelle 1 minute produit 75 % des positions et la totalité du résultat, alors que c'est la seule qui n'a aucun rejeu 60 séances derrière elle — Yahoo ne sert que 7 jours d'historique en 1 minute.
Pourquoi la chaîne refuse un billet. Sur 63 billets déposés du 19 au 24 août, 48 refusés et 15 passés.
Une chose à ne pas faire : régler le moteur sur ce qu'on vient de lire. Douze séances suffisent à voir des motifs, pas à les confirmer.
Chiffres recalculés depuis journal/*.json (148 positions),
analyse/*.json et ibkr-exec/journal/*-gate.json (63 billets).
Le bloc « borne de 11 h » vient d'un rejeu Test-Symbols.ps1 sur 60 séances
en 5 min. Dollars US, primes modélisées, hors commissions.